- 学部・研究科
Faculty/Graduate School - ガバナンス研究科
- 時間割コード
Course Code - 98512
- 科目名
Course title
サブテーマ
Subtitle - Mリスク・ガバナンス研究
- 授業形態/単位
Term/Credits - クラス
Class -
- 秋/2
- 担任者名
Instructor - 吉川 大介
- 曜限
Day/Period - 月6
- 授業概要
Course Description
到達目標
Course Objectives -
授業種別 / Teaching Types
講義（対面型）
言語 / Language
日本語(Japanese)
授業概要 / Course Description
リスクに関する文献を読み込み，当該領域の知識を深めます。
学位授与方針との関係 / Related Diploma Policy
（ガバナンス研究科(M)）
1.知識・技能
高度専門職業人として高い倫理性を持ち、国際社会・高度情報化社会が抱える諸問題にガバナンス学の高い専門性を用いて、自らが創り出した政策を実行に移すことができる。
2.思考力・判断力・表現力等の能力
実践的なコミュニケーション能力を軸とする「考動力」を基盤とし、国際水準でも通用するグローバルあるいはローカルなレベルにおける課題の発見、それに対する政策の立案、そしてその政策を適切に評価する力を身に付けている。さらに政策分析の知識、研究の遂行に必要な基本的能力、国際的な視野も身に付けることができる。
到達目標 / Course Objectives
リスクの定量的な推定方法の習得
授業手法 / Teaching Methods
・教員による資料等を用いた説明や課題等へのフィードバック
・学生同士の意見交換（グループ・ペアワーク、ディスカッション、ディベート等含む）
・プレゼンテーション（スピーチ、模擬授業等含む）
- 授業計画
Course Content -
授業計画 / Course Content
第1回 はじめに
第2〜3回 ボラティリティ
第4〜6回 マーケット・リスクの処理
第7〜9回 クレジット・リスクの推定
第10〜12回 流動性リスクのモデル化
第13〜15回 オペレーショナル・リスクのモデル化授業時間外学習 / Expected work outside of class
使用する文献の予習
- 成績評価の方法・基準・評価
Grading Policies /
Evaluation Criteria -
方法 / Grading Policies
定期試験を行わず、平常試験(小テスト・レポート等)で総合評価する。
報告内容（70％）、議論への積極的な参加（30％）基準・評価 / Evaluation Criteria・Assessment Policy
リスクを定量的に評価し処理する方法についての理解度
- 教科書
Textbooks
使用するテキストは一回目の授業で決めます。
-
参考書
References Hull, J.C. 'Risk management and financial institutions' Wiley
Miller, M.B. 'Mathematics and statistics for financial risk management' Wiley
Karasan, A. 'Machine learning for financial risk management with Python: Algorithms for modeling risk' O'REILLY
- フィードバックの方法
Feedback Method
- 担任者への問合せ方法
Instructor Contact 授業前後の時間を利用してください
- 備考
Other Comments リスクの定量的な分析を主眼とするため、ある程度の数学的な知識を前提します。受講する際は少なくとも高校数学は復習しておき、可能であれば最適化や微積分、確率統計についても自分に合った教科書・参考書などを用いて予習しておくことを強く推奨します。